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某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )。 - 张家港中级经济师《金融》每天一题:金融期货

张家港会计培训机构2021-02-04经济师

摘要某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1 2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )。 - 张家港中级经济师《金融》每天一题:金融期货

单选题

某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )。

A、30 

B、45 

C、50 

D、90 


答案:A
解析:本题考查金融期货的套期保值。注意:S&P500标准普尔500一个包含500种股票的指数。所以,一份该期货合约的价值为:500×400=20万元。 所以,根据最佳套期保值需要的期货数量为:N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30份。
考点:金融期货
张家港中级经济师《金融》每天一题:金融期货
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